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江西自考网> 试题题库列表页> A、B、C三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，投资组合甲由A、B、C三种股票组成，三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%，市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。要求：(1)按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率； (2)计算投资组合甲的β系数和风险收益率； (3)假定有另一投资组合乙的风险收益率为5%，计算乙投资组合的β系数，并比较甲、乙投资组合的风险高低。

2022年4月财务管理

卷面总分：100分试卷年份：2022.04 是否有答案：有作答时间： 120分钟

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试题序号

2

A、B、C三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，投资组合甲由A、B、C三种股票组成，三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%，市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。
要求：(1)按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率；
(2)计算投资组合甲的β系数和风险收益率；
(3)假定有另一投资组合乙的风险收益率为5%，计算乙投资组合的β系数，并比较甲、乙投资组合的风险高低。

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下列属于折现现金流量评价指标的有（）。

A、现值指数
B、净现值
C、动态回收期
D、内含报酬率
E、会计平均收益率

公司对外收购其他企业股份的活动属于（）。

A、筹资引起的财务活动
B、经营引起的财务活动
C、投资引起的财务活动
D、利润分配引起的财务活动

假设公司的税前利润大于零，当存在固定利息支出时，下列表述正确的是（）。

A、财务杠杆系数小于1
B、财务杠杆系数等于1
C、财务杠杆系数大于1
D、财务杠杆系数与利息支出无关

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